Placements quantitatifs

Formée en 2005, l'équipe de spécialistes en placements quantitatifs gère une vaste gamme de produits, dont des stratégies passives, bêta intelligentes et quantitatives actives.

Nous comptons 27 spécialistes en placement qui travaillent à Édimbourg, à Londres et à Singapour pour offrir à nos clients des solutions adaptées à leurs besoins. Nos méthodes exclusives et rigoureuses nous permettent de gérer des portefeuilles de placements quantitatifs composés d'instruments dérivés, de titres à revenu fixe et d'actions répartis dans tous les marchés.

Notre processus de placement s’appuie sur la recherche universitaire et la théorie des placements. Nous recensons les sources de rendements excédentaires ajustés aux risques, les mettons à l'essai sur toute la durée du cycle économique et les intégrons à nos portefeuilles de placements quantitatifs de manière systématique et rentable, en maîtrisant le risque. Notre connaissance approfondie de diverses sources de rendement et notre capacité de les combiner pour concevoir des solutions efficaces nous positionnent avantageusement pour satisfaire aux exigences de nos clients.

Voici quelques-unes de nos stratégies de placements quantitatifs :

  • Indexation traditionnelle : produire des rendements identiques à ceux d’indices de référence traditionnels, comme le FTSE All-Share Index, qui sont pondérés selon la capitalisation boursière de chaque société. Pour ce faire, nous pratiquons un processus échelonnable et reproductible, axé sur la maîtrise du risque.
  • Indexation fondamentale : produire des rendements identiques à ceux des indices boursiers axés sur les fondamentaux. La sélection et la pondération des composantes de ces indices de référence reposent sur divers facteurs, dont le flux de trésorerie disponible, les dividendes et les ventes totales. Les classements basés sur ces fondamentaux servent à déterminer la pondération d'une société donnée au sein de l'indice. Nous gérons en particulier un éventail de stratégies alignées sur la série d'indices FTSE RAFI™ (Research Affiliates Fundamental Index), qui offre une exposition aux marchés britannique, mondiaux et émergents.
  • Gestion indicielle tiltée : chercher à dégager des rendements légèrement supérieurs à ceux de l'indice de référence en assumant un degré de risque similaire. En partant d'un indice boursier, notre processus de placement modélise des thèmes, comme la valeur, la gestion prudente, la vigueur financière, etc. Pour chacun de ces thèmes, nous avons établi un solide argument de placement ou avons constaté, par contrôle a posteriori, que l’indice est susceptible de produire des rendements supérieurs au cours d'un cycle économique donné. Nous orientons alors le portefeuille vers le ou les thèmes définis, dans le but de produire un rendement ajusté au risque constant.
  • Bêta intelligent (SMARTER Beta™) : conjuguer les avantages de la gestion active à ceux de la gestion passive dans une toute nouvelle « troisième approche » de placement. Les techniques axées sur le bêta intelligent visent à atteindre des rendements supérieurs à ceux du marché ou des degrés de risque inférieurs à ceux du marché. Ces solutions exploitent les facteurs des « primes de risque » (semblables aux thèmes de la gestion indicielle tiltée décrits ci-dessus) tout en conservant les nombreux avantages de l'indexation traditionnelle, comme la simplicité, l'objectivité, la transparence et les coûts relativement faibles. Notre service SMARTER Beta™ a pour objectif de produire des rendements supérieurs moyennant des risques inférieurs.
  • Produits sur mesure : nous gérons également une gamme de produits structurés et de produits dérivés sur mesure.