Formée en 2005, l'équipe chargée de la gestion quantitative gère un ensemble diversifié de produits comprenant des stratégies passives, du smart beta et des stratégies quantitatives actives.

Nous disposons de 27 professionnels basés à Edinbourg, Londres et Singapour chargés d'offrir aux clients des solutions adaptées à leurs besoins. Au travers d’approches propriétaires fondées sur des règles déterminées, nous gérons des portefeuilles quantitatifs d'actions, d’obligations et de produits dérivés sur l’ensemble des marchés.

Notre processus d'investissement s’appuie sur la recherche académique et sur la théorie de l’investissement. Nous identifions des sources de rendements excédentaires ajustés du risque, que nous évaluons tout au long du cycle d'activité et les utilisons dans nos portefeuilles quantitatifs, de façon systématique, et en maîtrisant les risques et les coûts. Nous sommes bien placés pour satisfaire les exigences de nos clients grâce à notre compréhension approfondie des sources individuelles de rendement, qui nous permet de les associer et d’obtenir ainsi des solutions efficaces.

Nos stratégies d'investissement quantitatif comprennent:

  • Une indexation traditionnelle - qui réplique la performance d’un indice de référence traditionnel comme le FTSE All-Share Index, pondéré selon la capitalisation boursière de chaque société' with 'Une indexation traditionnelle - qui réplique la performance d’un indice de référence traditionnel comme le FTSE All-Share Index, pondéré selon la capitalisation boursière de chaque société. Pour ce faire, nous utilisons un processus modulable, reproduisible et dont le risque est maîtrisé.
  • Une indexation fondamentale - qui réplique la performance des indices actions fondamentaux. Ces indices de référence sélectionnent et pondèrent leurs éléments constitutifs en fonction de divers facteurs comme les flux de trésorerie disponibles, les dividendes et le chiffre d’affaires. Les classements établis en fonction de ces « fondamentaux » servent à définir la pondération d'une société donnée dans l'indice. Nous gérons notamment un ensemble de stratégies associées aux séries FTSE RAFI™ (Research Affiliates Fundamental Index) offrant une exposition aux marchés britannique, internationaux et émergents.
  • Une indexation optimisée - qui vise à générer des performances légèrement supérieures à celles de l'indice de référence moyennant un niveau de risque identique. A partir d’un indice actions, notre processus d'investissement modélise des thèmes comprenant entre autres la valeur, la gestion prudente et la solidité financière etc… Pour chaque thème, nous avons identifié un solide argumentaire d'investissement ou avons estimé grâce à nos back-tests qu'il était susceptible de surperformer au cours d'un cycle économique.
  • Le Smart beta (SMARTER Beta™) - qui associe les avantages de la gestion active et passive. Les techniques de Smart beta visent des performances supérieures ou des niveaux de risque inférieurs à ceux du marché. Elles recourent à des facteurs de « primes de risque » (identiques aux thèmes susmentionnés) tout en conservant les nombreux avantages de l'indexation traditionnelle comme la simplicité, l'objectivité, la transparence et des coûts relativement bas. Notre gestion SMARTER Beta™ vise à obtenir des performances supérieures moyennant un moindre risque.
  • Produits sur mesure - nous gérons également des produits structurés, utilisant desinstruments dérivés.