Investimenti quantitativi

Costituito nel 2005, il team dedito agli investimenti quantitativi gestisce un vasto range di prodotti, comprendente strategie quantitative attive, passive e smart beta.

Il team è composto da 27 professionisti degli investimenti che lavorano dalle sedi di Edimburgo, Londra e Singapore per fornire ai clienti soluzioni su misura. Adottando approcci proprietari basati su regole ben definite, gestiamo portafogli quantitativi investiti nei mercati azionari, obbligazionari e dei derivati.

Il nostro processo d’investimento si basa sulla ricerca accademica e sulla teoria degli investimenti. Individuiamo le possibili fonti di extra-rendimento aggiustato per il rischio, le testiamo nelle varie fasi del ciclo economico e quindi le utilizziamo nei nostri portafogli quantitativi attivi in maniera sistematica, economicamente vantaggiosa e a rischio controllato. Siamo ben equipaggiati per rispondere alle richieste dei clienti, poiché la nostra profonda comprensione delle singole fonti di rendimento ci consente di abbinarle tra loro per giungere a soluzioni veramente efficaci.

Le nostre strategie d’investimento quantitative includono:

  • Indicizzazione tradizionale – replicare i rendimenti dei benchmark convenzionali, come l'indice FTSE All-Share, ponderati per la capitalizzazione di mercato delle singole società. Il processo che impieghiamo a tale scopo è scalabile, ripetibile e a rischio controllato.
  • Indicizzazione fondamentale – replicare i rendimenti dei benchmark azionari fondamentali. Questi benchmark selezionano e ponderano i loro costituenti sulla base di vari fattori, tra cui i flussi di cassa, i dividendi e il fatturato totale. I punteggi ottenuti per ciascuno di questi parametri fondamentali vengono usati per determinare la ponderazione di una società all’interno dell’indice. In particolare, gestiamo una gamma di strategie indicizzate alla serie di indici FTSE RAFI™ (Research Affiliates Fundamental Index), che offrono esposizione ai mercati britannici, internazionali ed emergenti.
  • Indicizzazione ottimizzata – l’obiettivo è generare rendimenti leggermente superiori a quelli del benchmark, a fronte di un livello analogo di rischio. Prendendo un indice azionario come punto di partenza, il nostro processo d’investimento elabora dei modelli per specifici temi d’investimento, come value, gestione prudente, solidità finanziaria e altri. Per ciascuno di questi temi, abbiamo individuato una solida tesi d’investimento o appurato mediante analisi retrospettiva la capacità di sovraperformare nell’arco di un ciclo economico. Successivamente, sbilanciamo il portafoglio verso il tema o i temi individuati al fine di generare rendimenti stabili aggiustati per il rischio.
  • Smart beta (SMARTER Beta™) – una terza via agli investimenti che unisce i vantaggi delle gestioni attive e passive. Le strategie smart beta puntano a conseguire rendimenti superiori a quelli del mercato, o livelli di rischio inferiori. A tale scopo, vengono utilizzati i premi al rischio (con temi analoghi all’indicizzazione ottimizzata sopra descritta), mantenendo al contempo i numerosi vantaggi dell’indicizzazione tradizionale, tra cui semplicità, obiettività, trasparenza e costi relativamente contenuti. La nostra offerta SMARTER Beta™ mira a generare rendimenti superiori o livelli di rischio inferiori.
  • Prodotti personalizzati – gestiamo inoltre una gamma di prodotti derivati e strutturati ad hoc.
Avvertenze sui rischi
Avvertenze sui rischi - Prima dell’investimento, i sottoscrittori devono considerare attentamente l'obiettivo di investimento, i rischi, gli oneri e i costi del Fondo.
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