Investimentos quantitativos

A equipa de investimentos quantitativos, formada em 2005, gere uma ampla gama de produtos, entre eles, estratégias quantitativas ativas, de passivos e smart beta.

Temos 27 profissionais de investimentos sediados em Edimburgo, Londres e Singapura que proporcionam aos clientes soluções personalizadas para aquilo que necessitam. Utilizando abordagens internas, baseadas em regras, gerimos carteiras quantitativas de ações, obrigações e derivativos em todos os mercados.

O nosso processo de investimento está baseado em research académico e teoria de investimentos. Identificamos fontes de retorno adicionais ajustadas aos riscos, que são testadas em todo o ciclo de mercado, e utilizadas nas nossas carteiras quantitativas ativas de modo sistemático, rentável e com um risco controlado. Estamos bem posicionados para atender às exigências dos nossos clientes, dado que o nosso profundo entendimento das fontes individuais de retorno nos permite a construção de soluções efetivas.

As nossas estratégias de investimento quantitativo incluem:

  • Indexação tradicional – coincidindo com os retornos de referências convencionais, como o índice FTSE All-Share, que são ponderadas de acordo com a capitalização de mercado de cada empresa. O processo que usamos para isso é escalável, repetível e com um risco controlado.
  • Indexação fundamental – coincidindo com os retornos de indicadores fundamentais de ações. Essas referências selecionam e ponderam os seus componentes com base em diversos fatores, como free cash flow, dividendos e volume total de vendas. As classificações baseadas nesses "indicadores fundamentais" são usadas para determinar a ponderação de uma empresa específica dentro do índice. Gerimos, em particular, uma variedade de estratégias vinculadas com a série FTSE RAFI™ (Research Affiliates Fundamental Index), que proporciona exposição aos mercados do Reino Unido, globais e emergentes.
  • Indexação avançada –tem a finalidade de gerar retornos ligeiramente acima daqueles de referência usando um nível de risco similar. Utilizando um índice de ações como ponto de partida, sendo que o nosso processo de investimento modeliza tópicos que incluem valor, gestão prudente, robustez financeira e outros. Para cada tópico, identificamos uma lógica forte de investimento ou determinamos, através de testes retroativos, o que poderá ter excelente desempenho durante um ciclo de atividade. A partir desse ponto, construímos a carteira de forma direcionada para um ou mais tópicos, a fim de alcançar um retorno consistente, ajustado aos riscos.
  • Smart beta (SMARTER Beta™) – combinação dos benefícios da gestão ativa e passiva numa nova "terceira abordagem" de investimento. A técnicasde smart beta visa obter retornos acima das referências do mercado ou níveis de risco inferiores aos do mercado. Utilizam fatores de "prémios de risco" (semelhantes aos dos tópicos de investimento descritos no ponto anterior) mantendo, ao mesmo tempo, os numerosos benefícios da indexação convencional, como simplicidade, objetividade, transparência e custos relativamente baixos. O nosso recurso SMARTER Beta™ visa atingir tanto retornos mais elevado como níveis de risco inferiores.

    Learn more about Smarter-Beta

  • Produtos tailor made– também gerimos uma variedade de produtos derivados e estruturados construídos de forma personalizada.