Utilizamos um rigoroso processo de otimização baseado em modelos de média-variância e simulações Monte Carlo. Nossa modelagem analisa várias métricas de risco / retorno em termos absolutos e também em relação ao portfólio de referência ou benchmark (se e quando relevante), usando expectativas futuras de retorno de classes de ativos, risco e covariância.
Outras abordagens que podemos adotar incluem: foco no equilíbrio em uma gama mais ampla de riscos além da simples volatilidade (por exemplo, drawdown); foco em uma meta específica, como sensibilidade à variáveis como renda ou inflação; ou construção de um portfólio a partir de fatores de risco subjacentes (risco de crédito, risco associado a exposição em ações etc.) ao invés de simples classes de ativos.