Investimentos quantitativos

A equipe de investimentos quantitativos, formada em 2005, administra uma ampla variedade de produtos, entre eles, estratégias de passivos, smart beta e quantitativas ativas.

Temos 27 profissionais de investimentos sediados em Edimburgo, Londres e Singapura que proporcionam aos clientes soluções personalizadas para aquilo que necessitam. Utilizando abordagens internas, baseadas em regras, administramos carteiras quantitativas de ações, renda fixa e derivativos em todos os mercados.

Nosso processo de investimento está baseado em pesquisa acadêmica e teoria de investimentos. Identificamos fontes de retornos adicionais ajustados a riscos, que são testados em todo o ciclo comercial e utilizados nas nossas carteiras quantitativas ativas de modo sistemático, rentável e com risco controlado. Estamos bem posicionados para atender às exigências dos nossos clientes, porque nosso profundo entendimento das fontes individuais de retornos nos permitem combiná-los em soluções efetivas.

Nossas estratégias de investimento quantitativo incluem:

  • Indexação tradicional – coincidindo com os retornos de referências convencionais, como o índice FTSE All-Share, que são ponderadas de acordo com a capitalização de mercado de cada empresa. O processo que usamos para isso é escalável, repetível e seu risco é controlado.
  • Indexação fundamental – coincidindo com os retornos de indicadores fundamentais de ações. Essas referências selecionam e ponderam seus componentes com base em diversos fatores, como fluxo de caixa livre, dividendos e total de vendas. As classificações baseadas nesses "indicadores fundamentais" são usadas para determinar a ponderação de uma empresa específica dentro do índice. Administramos, em particular, uma variedade de estratégias vinculadas com a série FTSE RAFI™ (Research Affiliates Fundamental Index), que proporciona exposição aos mercados do Reino Unido, globais e emergentes.
  • Indexação avançada – tem a finalidade de gerar retornos levemente acima daqueles de referência usando um nível de risco similar. Utilizando um índice de ações como ponto de partida, nosso processo de investimentos modela tópicos que incluem valor, gestão prudente, robustez financeira e outros. Para cada tópico, identificamos uma lógica forte de investimento ou determinamos, através de testes retroativos, que poderá ter excelente desempenho durante um ciclo de atividade. A partir de então, "inclinamos" a carteira para o tópico ou tópicos identificados, a fim de produzir um retorno consistente, ajustado aos riscos.
  • Smart beta (SMARTER Beta™) – combinação dos benefícios da gestão ativa e passiva em uma nova "terceira abordagem" de investimento. A técnicas de smart beta visam obter retornos acima daqueles do mercado ou níveis de risco abaixo daqueles do mercado. Utilizam fatores de "prêmios de risco" (semelhantes aos dos tópicos de indicadores acima) mantendo, ao mesmo tempo, os numerosos benefícios da indexação convencional, como simplicidade, objetividade, transparência e custos relativamente baixos. Nosso recurso SMARTER Beta™ visa atingir ambos, os retornos altos e o risco mais baixo.
  • Produtos sob medida– também administramos uma variedade de produtos derivativos e estruturados personalizados.