量化投資

我們認為,資本市場持續的低效率情勢,針對風險調整後報酬提供了莫大的良機。安本標準投資管理的全體同仁期許透過我們的全球量化投資能力,具體利用相關的獲利潛力。

我們的團隊包含了 30 多位量化投資專家*,分別在愛丁堡、倫敦、上海的辦公室從事相關研究。他們業已制定了一系列廣泛而明確的規則式研究方法,針對股市、固定收益與衍生性商品等領域,為我們的客戶締造系統化的績效表現。

結合創新研究、投資理論,以及對於投資報酬來源的深入領略,我們致力善用本公司量化專業知識,採行穩定可信、效益卓著、節省成本的方式來實現客戶的風險報酬目標。

* 資料來源:安本標準投資管理,2018 年 6 月 30 日

關鍵優勢

超越指數化

安本標準投資管理在量化策略方面累積了十多年的厚實歷練。自從 2005 年推出第一檔指數化策略以來,我們陸續開發出一系列的解決方案,採取穩定一致的高效率方式,實現超額報酬。

環境,社會與治理 (ESG) 的相關考量,則與我們的投資流程徹底融於一體,從而提升報酬、抵減下檔風險,並支援我們貫徹善盡責任投資人的使命。

因子驅動的投資方法

我們專注於「因子溢酬」─ 也就是個股特徵所顯示,最能長期穩健帶動超額報酬的驅動因子,包括了價值、品質、動能與低波動性等因子。我們更臻理想的 Beta 係數範圍,運用因子「傾斜」態勢,有效鎖定高於基準的報酬表現,同時免於承擔額外風險。我們更具智慧的 Beta 係數策略,有效集中因子曝險,追求風險調整後報酬最大化。

我們與日本智庫 MTEC 合作開發的 DISCOVER Alpha 係數策略,運用了人工智能技術,搭配動態因子擇時分析,造就超越大盤走勢的報酬。